СТРИП (Strip) | нейтральная стратегия

Strip

Пример: Покупка 1 call; покупка 2 put с одинаковым сроком экспирации
Настроение рынка: Медвежье
Риск: Ограничен
Вознаграждение: Не ограничено
Увеличение волатильности: Помогает позиции
Временной распад: Вредит позиции


Описание стратегии:
Стратегия заключается в покупке опциона Call и покупке двух опционов Put с одинаковым сроком экспирации и ценой исполнения. Стрип - это, усиленный дополнительным опционом Put Стренгл. Следовательно, стратегия имеет больше медвежий уклон чем бычий. Однако в случае значительного роста цены базового актива потенциальная прибыль все же есть, но меньше чем при резком падении цены базового актива. Стрип стоит дороже Стренгла поскольку покупается больше опционов.
Используется, если:
Ожидается, что цена базового актива понизится, при высокой волатильности базового актива.
Прибыль: не ограничена. Возникает при движении цены базового актива в любую сторону (при падении цены прибыль больше), повышении волатильности.
Убыток: ограничен премий уплаченной за опционы.

К полному списку стратегий