СИНТЕТИЧЕСКИЙ ДЛИННЫЙ CALL (Synthetic Long Call) | бычья стратегия

Пример: Покупка фьючерса (базовый актив); покупка 1 put
Настроение рынка: Осмотрительно бычье
Риск: Ограничен
Вознаграждение: Не ограниченно
Увеличение волатильности: Помогает позиции
Временной распад: Вредит позиции
Точка безубыточности: Начальная цена фьючерса плюс выплаченная премия

 

Описание стратегии:
Стратегия заключается в покупке опциона Put и покупке базового актива. Стратегия заменяет покупку опциона Call и удобна, когда по нужному страйку опциона нет ликвидности.
Используется, если:
Ожидается, что цена базового актива и его волатильность повысятся. Купленный Put, также дает возможность дохода в случае падения цены
Позволяет получить дополнительную премию при росте цены базового актива за счет эффекта рычага (спекуляция);
Позволяет хеджировать риски от роста цены базового актива.
Прибыль: не ограничена при повышении цены базового актива
Убыток: ограничен премией, уплаченной за опцион, если цена базового актива понижается или стоит на месте

К полному списку стратегий