ПОКУПКА PUT (Long Put) | медвежья стратегия

Пример: Покупка put
Настроение рынка: Медвежье
Риск: Ограничен
Вознаграждение: Ограничено, но существенное
Увеличение волатильности: Помогает позиции
Временной распад: Вредит позиции
Точка безубыточности: Цена страйка минус уплаченная премия


Описание стратегии:
Самая простая и наиболее распространенная стратегия, заключается в покупке опциона Put. Часто применяется в целях хеджирования.
Используется, если:
Ожидается, что цена базового актива понизится, а его волатильность повысится.
Позволяет получить дополнительную премию при падении цены базового актива за счет эффекта рычага (спекуляция);
Позволяет хеджировать риски от падения цены базового актива.
Прибыль: не ограничена при понижении цены базового актива
Убыток: ограничен премией, уплаченной за опцион, если цена базового актива повышается или стоит на месте
Искусственное создание стратегии заключается в покупке опциона Call и продаже базового актива (Синтетический длинный Put (Synthetic Long Put))

К полному списку стратегий