ПРОДАЖА СТРЕДДЛА (Short Straddle) | нейтральная стратегия

Short Straddle

Пример: Продажа 1 call; продажа 1 put с одинаковым страйком
Настроение рынка: Нейтральное
Риск: Не ограничен
Вознаграждение: Ограничено
Увеличение волатильности: Вредит позиции
Временной распад: Помогает позиции
Точка безубыточности: Две точки
1. Страйк call плюс полученная премия
2. Страйк put минус полученная премия


Описание стратегии:
Стратегия заключается в продаже опциона Call и опциона Put с одинаковой ценой исполнения (страйком), и с одинаковым сроком экспирации.
Используется, если:
Ожидается, что цена базового актива не изменится (то есть будет колебаться рядом со страйком), при невысокой волатильности базового актива.
Прибыль: ограничена премиями, полученными за опционы
Убыток: не ограничен, как при росте, так и при падении цены базового актива. Убыток увеличивается с увеличением удаления цены базового актива от страйка опционов.
Искусственное создание стратегии заключается в продаже 2х опционов Put и продаже базового актива (Пропорциональная продажа Put (Short Put Ratio))
Искусственное создание стратегии 2 заключается в продаже 2х опционов Call и покупке базового актива (Пропорциональная продажа Call (Short Call Ratio))

К полному списку стратегий