ПРОПОРЦИОНАЛЬНАЯ ПРОДАЖА CALL (Short Call Ratio) | нейтральная стратегия

Short Call Ratio

Пример: Продажа 2 call; покупка фьючерса.
Настроение рынка: Нейтральное
Риск: Не ограничен
Вознаграждение: Ограничено
Увеличение волатильности: Вредит позиции
Временной распад: Помогает позиции


Описание стратегии:
Стратегия заключается в продаже 2 опционов Call и покупке базового актива. Стратегия аналогична продаже Стрэддла, но появляется неограниченный риск при падении цены базового актива.
Используется, если:
Ожидается, что цена базового актива не изменится (то есть будет колебаться рядом со страйком), при невысокой волатильности базового актива.
Прибыль: ограничена премиями, полученными за опционы (чем ближе цена окажется к страйку - тем больше доход, не зависимо от того цена ниже или выше страйка).
Убыток: не ограничен, как при росте, так и при падении цены базового актива. Убыток увеличивается с увеличением удаления цены базового актива от страйка опционов.

К полному списку стратегий