КАЛЕНДАРНЫЙ МЕДВЕЖИЙ PUT СПРЕД (Bear Calendar Put Spread) | нейтральная стратегия

Bear Calendar Put Spread

Пример: Покупка 1 put; продажа 1 put с разным сроком экспирации.
Настроение рынка: Большое движение в любом направлении
Риск: Ограничен
Вознаграждение: Не ограничено
Увеличение волатильности: Вредит позиции
Временной распад: Вредит позиции


Описание стратегии:
Стратегия заключается в покупке 1 опциона Put и продаже 1 опциона Put с одинаковым страйком, но с разными месяцами исполнения, то есть срок экспирации купленного опциона должен быть ближе проданного.
Используется, если:
Ожидается, что цена базового актива изменится (повысится или понизится), при высокой волатильности базового актива.
Прибыль: чем дальше цена базового актива окажется от страйка опциона (повысится или понизится), тем больше потенциальный доход.
Убыток: ограничен разницей премий (полученной при продаже и уплаченной при покупке). Чем ближе цена окажется к страйку на момент экспирации, тем больше убыток.

К полному списку стратегий