СИНТЕТИЧЕСКИЙ ДЛИННЫЙ ФЬЮЧЕРС (Synthetic Long Futures) | бычья стратегия

Synthetic Long Futures

Пример: Покупка 1 call; продажа 1 put.
Настроение рынка: Бычье
Риск: Не ограничен
Вознаграждение: Не ограничено
Увеличение волатильности: Не влияет на позицию сильно
Временной распад: Не влияет на позицию сильно


Описание стратегии:
Стратегия заключается в покупке опциона Call и продаже опциона Put с одинаковым страйком и сроком экспирации. Стратегия заменяет покупку базового актива, поэтому следует быть внимательным при выборе направления движения рынка.
Используется, если:
Ожидается, что цена базового актива и его волатильность повысятся.
Прибыль: не ограничена при повышении цены базового актива
Убыток: не ограничен при понижении цены базового актива

К полному списку стратегий