СИНТЕТИЧЕСКИЙ КОРОТКИЙ ФЬЮЧЕРС (Synthetic Short Futures) | медвежья стратегия

Synthetic Short Futures

Пример: Продажа 1 call; покупка 1 put.
Настроение рынка: Медвежье
Риск: Не ограничен
Вознаграждение: Не ограничено
Увеличение волатильности: Не влияет на позицию сильно
Временной распад: Не влияет на позицию сильно


Описание стратегии:
Стратегия заключается в продаже опциона Call и покупке опциона Put с одинаковым страйком и сроком экспирации. Стратегия заменяет продажу базового актива, поэтому следует быть внимательным при выборе направления движения рынка.
Используется, если:
Ожидается, что цена базового актива понизится, а его волатильность повысится.
Прибыль: не ограничена при понижении цены базового актива
Убыток: не ограничен при повышении цены базового актива

К полному списку стратегий